Kaufman Adaptive Moving Keskimääräinen kaupankäynnin strategiasuunnittelu Filter. I Kaupankäynnin strategia. Kehittäjä Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Keskimäärin KAMA Lähde Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Parantaa suorituskykyä muuttuvilla markkinoilla New York McGraw-Hill, Inc. Konsepti Trading strategia perustuu adaptiiviseen kohinasuodatukseen Tavoitteen tehokkuustarkistus asennus - ja suodattimesta Tekniset tiedot Taulukko 1 Tulokset Kuva 1-2 Kauppaasetukset Pitkät kaupat Adaptiivinen liikkuvan keskiarvon AMA kääntyy lyhyille kaupoille Adaptive Moving Average kääntyy Huomautus AMA trendilinja näyttää pysähtyvän, kun markkinat eivät ole suunnassa Kun markkinat suuntautuvat , AMA trendilinja kiinni kaupankäyntitarkoituksessa Pitkä kauppa Kaupankäynti lähellä suljetaan nousun jälkeen Lyhytaikaiset kaupat Myydä suljetaan jälkeen laskeva järjestely Kaupankäynti Taulukko 1 Portfolio 42 futuurimarkkinat neljästä suuresta markkinasektorista hyödykkeistä, valuutoista , Korot ja osakeindeksit Tiedot 32 vuotta vuodesta 1980 Testauslaatikko MATLAB. II Herkkyys Test. Al l 3-D-kaavioita seuraa 2-D profiilitaulukot Profit Factorille, Sharpe-suhteelle, Haavojen Suoritusindeksi, CAGR, Maksimi Drawdown, Prosenttia Kannattavat Trades ja Avg Win Avg Loss Ratio Lopullinen kuva näyttää Equity Curve - arvon herkkyys. Tested Variables ERLength FilterIndex Määritelmät Taulukko 1. Kuvio 1 Portfolion suoritusarvot Taulukko 1 Komission liukumäki 0AMA ERLength on Adaptive Moving Average ajanjaksolla ERLength ERLength on Efficiency Ratio ER-i abs Direction i Volatility i, jossa abs on absoluuttinen arvo Suunta i Sulje i Sulje i ERLength, Volatiliteetti i abs DeltaClose i, ERLength, missä summa on ERLength-ajanjakso, DeltaClose i Sulje i Sulje i 1 FastMALength on nopea liukuva keskiarvo SlowMALength on hitaasti liikkuva keskiarvo AMA i AMA i 1 ci Sulje i AMA i 1, missä ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALpituus 1, Slow 2 SlowMALength 1 Indeksi i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Lo Ng Kaupat Jos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy mutterilla MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average Kääntyy kääntymällä MaxAMA-indeksillä i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, jossa StdDev on sarjan keskihajonta N-kausien aikana N 20 oletusarvo Indeksi i. FilterIndex 0 0, 0 0 Vaihe 0 02 N 20.Long Trades Osta sulkeutuu, kun AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Suodatin i lyhyet kaupat Myydä suljetaan kun AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Suodatin i Indeksi i. Stop Loss Exit ATR ATRLength on keskimääräinen tosialue ATRLength-ajan aikana ATRStop on moninkertainen ATR ATRLength Long Trades - liiketoiminta-alueelle Myyntirajoitus sijoitetaan Entry ATR ATRLength ATRStop Short Trades - ostoihin Stop-sijoituksen ATRLength ATRStop. ATRL pituus 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100, Vaihe 2 FilterIndex 0 0, 1 0, Vaihe 0 02.Trading Strategies. The enimmäismäärä Yhdysvaltojen c lainat Velkasumma luotiin toisen vapausrekisterioikeuden nojalla. Korko, jolla talletuslaitos myöntää keskuspankin ylläpitämiä varoja toiseen talletuskeskukseen.1 Tilastollinen toimenpide tietyn arvopaperin tai markki - noindeksin tuoton leviämisestä Volatiliteetti voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin säädökseksi annettiin vuonna 1933 pankkilaki, jossa kiellettiin liikepankkien osallistuminen investointiin. Ei-palkkasumma viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuoliseen työhön Yhdysvaltain työvaliokunta. Ruusin lyhenne tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu 1.Top syistä miksi sinun pitäisi käyttää QuantShare. Works Yhdysvaltojen ja kansainvälisten markkinoiden varastossa, forex, optiot, futuurit, ETF. Offers Voit työkalut, joiden avulla voit tulla kannattava kauppias. Voit toteuttaa kaikki kaupankäynnin ideoita. Vaihda kohteita ja ideoita muiden QuantShare käyttäjien kanssa. ery reagoiva ja vastaa kaikkiin kysymyksiisi. Olemme toteuttamaan kaikki ehdottamat ominaisuudet. Erittäin edullinen ja paljon enemmän ominaisuuksia kuin useimmat muut kaupankäynnin ohjelmistoja. For ilmaiseksi - Ei luottokorttia vaaditaan. Voit syyt miksi sinun pitäisi käyttää QuantShare. Advanced Charting. Download EOD, päivänsisäinen, perustiedot, uutiset ja sentimentaatiot jokaiselle market. Powerful kvantitatiivisen analyysin tools. Backtest mitään strategiaa ja tuottaa päivittäin ostaa ja myydä signaaleja. Luo komposiitit ja markkinat indikaattorit. Lata indikaattorit, kaupankäynnin järjestelmät, ladata, näytöt jakaa muut käyttäjät. Päivitetty 2011-11-07.Adaptive kaupankäynnin järjestelmät ovat strategioita, jotka voivat oppia markkinoilta ja varallisuuden tietojen historiaa ja sopeuttamaan siksi sääntöjä uuteen markkinamodynamiikkaan. Oma tai automaattinen adaptiivinen kaupankäyntijärjestelmä voi muuttaa osto - ja myyntisääntöjään Riippuen näiden sääntöjen toimivuudesta aikaisemmin. Esimerkiksi olisi luoda yhden kauppasääntöön perustuva kauppajärjestelmä ja sammuttaa tämä säännös riippuen siitä, Jälkimmäisen suorituskyky kahden viimeisen vuoden aikana. Kauppajärjestelmä voisi olla yhtä yksinkertainen kuin ostamalla osakkeita, kun sen 14-bar suhteellinen vahvuusindeksin RSI on yli 70. Tämä strategia voidaan muuntaa adaptiiviseksi kauppajärjestelmäksi lisäämällä sääntö, analysoida tai jäljittää ensimmäisen säännön aiemmin ja sitten palauttaa sen suorituskyvyn tai minkä tahansa muun muuttujan. Sitten tarkistamme simulaatiotapahtuman ja teemme siihen perustuvan päätöksen. Esimerkki Sammuta RSI-sääntö, jos toimenpide on negatiivinen. auttaa luomaan adaptiiviset kaupankäyntijärjestelmät Nämä indikaattorit on luotu käyttämällä QuantShare-kaupankäynnin ohjelmistoa Create Function - työkalulla. Ne ovat saatavilla jakamispalvelimessa ja niitä voidaan helposti muokata tarpeittesi mukaan. Osta-indikaattori on erittäin tehokas toiminto, joka analysoi kaupankäynnin sääntö määritellyn palkkimäärän kohdalla Jokaisen kaupankäynnin palkin osalta lasketaan edellisten N-palkkien E tuottamien erilaisten kaupojen keskimääräinen tuotto Ach-kauppa otetaan, kun tarjotun ostosäännön on TRUE ja poistuu tietyn määrän palkkeja N-Bar Stop - sääntöä. Esimerkkisääntö1 Sulje sma 30 Osta sääntö1 ja BuyInd rule1, 20, 250 0.Ota varastossa, kun hinta on korkeampi kuin sen 30-bar-liukuva keskiarvo ja kun säännön 1 mukaisen liikevaihdon keskimääräinen tuotto on viime vuonna positiivinen Adaptiivinen kaupankäyntistrategia käyttää 20 barin pysäyttämistä poistumisstandardina. Simulaatiossa tämä indikaattori antaa sinun suorittaa backtests sisällä indikaattori. Indicator lataa linkki Osta Indicator. Simulation Backtest Trading indikaattori. Tämä on muunnelma Buy-indikaattori Toiminto sisältää lisäparametrin, jonka avulla voit määrittää vähimmäismäärä kauppoja Strategian palautus on nolla, jos kaupan määrä Tämä sääntö perustuu kahteen kaupankäynnin sääntöihin, jotka ovat sääntöä 1 lähellä hhv close, 5 rule2 volume 2 sma volume, 20 buy rule1 ja rule2 ja BuyInd1 rule1, 5, 10, 250 0 ja BuyInd1 r Ule2, 5, 10, 250 0. Osta-signaali syntyy, jos - Varastossa on uusi 5-päiväinen korkea sääntö1 - Tilavuus on kaksi kertaa suurempi kuin viimeisten 20 kappalemäärän keskiarvo 2. sääntö - joka perustuu työjärjestykseen1 viimeisen vuoden aikana, on positiivinen - Sama strategia, joka perustuu sääntöön 2 on kannattavaa. Myy Simulaatio-indikaattori. Tämä Buy Sell Simulation - toiminto on lähes samanlainen kuin Buy-indikaattori, sillä erona on se, että voit määrittää poistumissäännön sisäinen takaisintutkimus ja vähimmäismäärä kauppoja, jotka on otettava huomioon strategian tuloksen validoimiseksi. Sell Rule Trade - tuotot lasketaan määritetyn osto - ja myyntisäännön perusteella Huomaa, että Buy-indikaattorissa myyntisääntö oli N-Bar stop Minimum Kaupat Kun jokaisen palkin sisäinen jälkityö on suoritettu, funktio tarkistaa kauppojen lukumäärän ja vertaa sitä tähän arvoon. Kaupan määrä on alle vähimmäiskynnyksen, kun strategian palautus on nolla. Esimerkki sääntö1 Sulje sma 30 b uy rule1 ja BuySellSim rule1 sääntö1, 10, 250 0. Edellä olevassa esimerkissä adaptiivisen strategian poistosuunnitelma koostuu turvallisuuden myynnistä, jos yksinkertainen liukuva keskiarvo on korkeampi tai yhtä suuri kuin lähellä oleva hinta Huomaa, että käyttämällä 10 vähimmäismääränä kaupasta, simulaattorista tai portfolio ei tule koskaan olemaan uusi asema mitään signaalia, jos edellisvuonna on vähemmän kuin kymmenen samanlaista kaupankäyntiä. Trategiaindikaattori - Prosenttiarvoinen kaupankäynti kaupankäyntisäännöstä. Edellisinä tämä indikaattori toimii simulaattorina tai backtesteriä ja palauttaa toimenpiteen, joka perustuu aiempien N-palkkien tuottamiin kauppoihin. Tämä toiminto palauttaa palkkatulojen prosenttiosuuden. Adaptive trading - sääntöjä voidaan käyttää varastojen, ETF: ien, Forexin, futuurien ja Muut rahoitusvarat Edellisen indikaattorin lisäksi muut käyttävät keskimääräisiä kauppataseita metriksi Tietenkin adaptiiviset kaupankäyntijärjestelmät voivat perustua muihin mittareihin, kuten vuotuiseen tuottoon, Sharpen suhde, Sortino-suhde, maksimirajoitukset, standardipoikkeama Kaikki sinun täytyy tehdä uusi mukautuva toiminto tai muokata nykyisten kaavoja.
No comments:
Post a Comment